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Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo 백테스트
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.0%, MDD -3.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -27.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 0.3%, MDD -17.6%, Sharpe 0.12, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 9.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -3.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=81 |
0.3% | -17.6% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 20 | 47% |
| Supertrend period=23, mult=4.1 |
0.3% | -12.4% | 0.09 | 0.03 | 1.1배 | 76 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.8 |
0.1% | -8.9% | 0.09 | 0.01 | 1.0배 | 12 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=44, threshold=-0.04 |
0.1% | -26.7% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 49 | 89% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=33 |
0.0% | -3.3% | 0.03 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=219 |
-0.0% | -21.7% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 21 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=19, mult=3.1 |
-0.2% | -13.3% | -0.05 | -0.01 | 1.0배 | 52 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=127 |
-0.4% | -28.5% | -0.07 | -0.01 | 0.9배 | 28 | 59% |
| MACD fast=40, slow=85, signal=46 |
-1.8% | -30.4% | -0.44 | -0.06 | 0.7배 | 86 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-2.5% | -39.3% | -0.52 | -0.06 | 0.6배 | 150 | 56% |
| 매수후보유 | -0.5% | -27.0% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 116일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 81일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.