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Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF 백테스트
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR -0.0%, MDD -4.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR -0.1%, MDD -5.3%, Sharpe -0.08, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR -0.1%, MDD -0.7%, 노출 2%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=24, threshold=-0.03 |
-0.1% | -5.3% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 3 | 99% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=38 |
-0.1% | -0.8% | -0.25 | -0.07 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.5 |
-0.1% | -0.7% | -0.27 | -0.07 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=26, mult=3.5 |
-0.1% | -0.7% | -0.27 | -0.07 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=73 |
-0.6% | -7.8% | -0.50 | -0.07 | 0.9배 | 14 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=102, slow=278 |
-0.6% | -8.7% | -0.62 | -0.07 | 0.9배 | 12 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=160 |
-0.8% | -10.3% | -0.79 | -0.08 | 0.9배 | 18 | 50% |
| Supertrend period=22, mult=4.5 |
-2.2% | -26.6% | -1.63 | -0.08 | 0.7배 | 59 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.6% | -40.1% | -2.22 | -0.09 | 0.6배 | 91 | 50% |
| MACD fast=31, slow=55, signal=24 |
-6.8% | -62.2% | -3.47 | -0.11 | 0.4배 | 173 | 46% |
| 매수후보유 | -0.0% | -4.1% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 24일 수익률이 -3%보다 크면 매수
- 매도 — 24일 수익률이 -3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.