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Invesco S&P 500 Pure Value ETF 백테스트
Invesco S&P 500 Pure Value ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.4%, MDD -34.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -76.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -34.2%, Sharpe 0.57, 시장 노출 66%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.9%, MDD -67.9%, 노출 98%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 42.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -34.2%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=111 |
7.4% | -34.2% | 0.57 | 0.22 | 4.3배 | 39 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=57 |
7.0% | -32.6% | 0.56 | 0.21 | 3.9배 | 33 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=103 |
6.6% | -41.4% | 0.52 | 0.16 | 3.7배 | 49 | 69% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=8, threshold=-0.11 |
8.9% | -67.9% | 0.49 | 0.13 | 5.7배 | 39 | 98% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.1 |
0.6% | -4.3% | 0.35 | 0.14 | 1.1배 | 8 | 2% |
| Supertrend period=17, mult=4.1 |
3.3% | -44.1% | 0.29 | 0.08 | 2.0배 | 109 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=13, mult=4 |
1.6% | -23.7% | 0.22 | 0.07 | 1.4배 | 53 | 26% |
| MACD fast=15, slow=31, signal=17 |
1.6% | -45.8% | 0.18 | 0.03 | 1.4배 | 261 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
1.1% | -37.1% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 287 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=19 |
0.2% | -17.5% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 40 | 10% |
| 매수후보유 | 7.1% | -76.7% | 0.40 | 0.09 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 111일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 111일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.