추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 백테스트
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.3%, MDD -30.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.2%, MDD -41.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.9%, MDD -33.7%, Sharpe 0.65, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 7.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -30.6%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=13, threshold=-0.11 |
9.9% | -33.7% | 0.65 | 0.29 | 6.4배 | 23 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=82, slow=226 |
8.3% | -30.6% | 0.65 | 0.27 | 4.8배 | 21 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=53 |
7.5% | -27.9% | 0.59 | 0.27 | 4.1배 | 57 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=86 |
5.7% | -28.4% | 0.51 | 0.20 | 3.0배 | 41 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.7 |
1.8% | -10.3% | 0.37 | 0.17 | 1.4배 | 23 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
2.7% | -25.5% | 0.36 | 0.11 | 1.7배 | 123 | 37% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
3.0% | -32.8% | 0.33 | 0.09 | 1.8배 | 85 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=13, mult=2.4 |
2.2% | -31.3% | 0.28 | 0.07 | 1.5배 | 107 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-0.0% | -38.3% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 179 | 62% |
| MACD fast=10, slow=50, signal=18 |
-2.6% | -53.1% | -0.18 | -0.05 | 0.6배 | 287 | 52% |
| 매수후보유 | 10.2% | -41.1% | 0.63 | 0.25 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 13일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 13일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.