추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 백테스트
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.1%, MDD -32.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -41.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.4%, MDD -32.8%, Sharpe 0.69, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 8.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -32.5%, 노출 90%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=12, threshold=-0.1 |
10.4% | -32.8% | 0.69 | 0.32 | 7.2배 | 27 | 99% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=2.4 |
4.8% | -18.7% | 0.65 | 0.26 | 2.5배 | 35 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=52 |
9.1% | -32.5% | 0.65 | 0.28 | 5.6배 | 67 | 90% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=81, atrPeriod=22, mult=3.9 |
4.7% | -23.5% | 0.56 | 0.20 | 2.5배 | 51 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=136 |
5.8% | -33.5% | 0.53 | 0.17 | 3.1배 | 61 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=82 |
5.9% | -27.7% | 0.52 | 0.21 | 3.2배 | 41 | 69% |
| MACD fast=38, slow=68, signal=33 |
3.8% | -29.9% | 0.40 | 0.13 | 2.1배 | 116 | 54% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
3.8% | -30.1% | 0.39 | 0.13 | 2.1배 | 83 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
3.0% | -25.5% | 0.38 | 0.12 | 1.8배 | 123 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
0.2% | -38.3% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 180 | 62% |
| 매수후보유 | 10.5% | -41.1% | 0.65 | 0.26 | 7.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 12일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 12일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.