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Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 백테스트
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -37.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.5%, MDD -25.9%, Sharpe 0.47, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=38, threshold=-0.11 |
5.5% | -25.9% | 0.47 | 0.21 | 2.9배 | 21 | 97% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=25 |
1.2% | -7.0% | 0.41 | 0.17 | 1.3배 | 6 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=76 |
3.5% | -41.1% | 0.34 | 0.08 | 2.0배 | 52 | 88% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=213 |
2.5% | -39.1% | 0.28 | 0.06 | 1.6배 | 34 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=104 |
1.6% | -32.9% | 0.20 | 0.05 | 1.4배 | 68 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=30, mult=3.9 |
0.3% | -11.8% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 30 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.1 |
0.1% | -3.7% | 0.08 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-0.1% | -28.6% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 174 | 61% |
| MACD fast=35, slow=48, signal=39 |
-0.3% | -29.8% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 126 | 51% |
| Supertrend period=25, mult=3.7 |
-1.2% | -38.4% | -0.07 | -0.03 | 0.8배 | 152 | 64% |
| 매수후보유 | 5.7% | -37.5% | 0.45 | 0.15 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 38일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 38일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.