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Global X Russell 2000 Covered Call ETF 백테스트
Global X Russell 2000 Covered Call ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.1%, MDD -1.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -6.0%, MDD -48.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.8%, MDD -5.5%, Sharpe 0.43, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 42.8%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -1.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0.12 |
1.8% | -5.5% | 0.43 | 0.32 | 1.1배 | 8 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=67 |
1.1% | -12.5% | 0.18 | 0.09 | 1.1배 | 9 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=164 |
0.5% | -17.5% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 11 | 36% |
| Supertrend period=25, mult=4.8 |
-0.0% | -19.9% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 19 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=103 |
-0.4% | -16.9% | -0.01 | -0.02 | 1.0배 | 11 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=18 |
-0.1% | -1.5% | -0.12 | -0.08 | 1.0배 | 4 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.6 |
-0.3% | -6.1% | -0.13 | -0.04 | 1.0배 | 4 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=34, mult=3.4 |
-0.6% | -6.9% | -0.32 | -0.09 | 1.0배 | 4 | 4% |
| MACD fast=19, slow=55, signal=19 |
-9.5% | -56.0% | -1.17 | -0.17 | 0.5배 | 90 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-11.5% | -59.9% | -1.34 | -0.19 | 0.4배 | 88 | 57% |
| 매수후보유 | -6.0% | -48.4% | -0.27 | -0.12 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 141일 수익률이 12%보다 크면 매수
- 매도 — 141일 수익률이 12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.