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Schwab U.S. Small-Cap ETF 백테스트
Schwab U.S. Small-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.6%, MDD -43.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.3%, MDD -39.2%, Sharpe 0.61, 시장 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=74 |
9.3% | -39.2% | 0.61 | 0.24 | 4.5배 | 31 | 86% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=-0.07 |
7.8% | -42.9% | 0.53 | 0.18 | 3.5배 | 95 | 88% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=77 |
6.6% | -32.2% | 0.51 | 0.21 | 2.9배 | 35 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=213 |
6.0% | -31.0% | 0.49 | 0.19 | 2.7배 | 37 | 70% |
| Supertrend period=17, mult=4.6 |
3.6% | -28.3% | 0.32 | 0.13 | 1.8배 | 69 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=21 |
0.7% | -6.2% | 0.29 | 0.12 | 1.1배 | 6 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
2.0% | -37.0% | 0.21 | 0.05 | 1.4배 | 162 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=20, mult=1.7 |
0.1% | -38.3% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 112 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.7 |
0.1% | -38.1% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 84 | 45% |
| MACD fast=15, slow=41, signal=16 |
-0.9% | -43.0% | -0.01 | -0.02 | 0.9배 | 218 | 50% |
| 매수후보유 | 10.6% | -43.0% | 0.58 | 0.25 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 22일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 74일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.