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Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 백테스트
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.2%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -13.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.2%, MDD -0.5%, Sharpe 0.43, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 0.3%, MDD -8.0%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 13.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=0.07 |
0.2% | -0.5% | 0.43 | 0.45 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=5, mult=3.5 |
0.2% | -1.6% | 0.27 | 0.15 | 1.0배 | 6 | 10% |
| Supertrend period=31, mult=4.6 |
0.3% | -8.0% | 0.14 | 0.04 | 1.0배 | 20 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=198 |
0.1% | -2.9% | 0.06 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=143 |
0.1% | -4.3% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=25 |
-0.1% | -2.6% | -0.10 | -0.04 | 1.0배 | 8 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.9 |
-0.3% | -2.3% | -0.39 | -0.12 | 1.0배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=78 |
-0.8% | -6.7% | -0.40 | -0.11 | 0.9배 | 10 | 40% |
| MACD fast=34, slow=70, signal=51 |
-1.4% | -11.0% | -0.65 | -0.12 | 0.9배 | 26 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-3.6% | -24.2% | -1.46 | -0.15 | 0.8배 | 56 | 48% |
| 매수후보유 | -0.6% | -13.6% | -0.11 | -0.04 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 14일 수익률이 7%보다 크면 매수
- 매도 — 14일 수익률이 7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.