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Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 백테스트
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -37.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.0%, MDD -28.3%, Sharpe 0.60, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=11, threshold=-0.09 |
8.0% | -28.3% | 0.60 | 0.28 | 3.6배 | 23 | 99% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=151 |
5.7% | -21.8% | 0.54 | 0.26 | 2.5배 | 17 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=189 |
5.3% | -24.6% | 0.53 | 0.21 | 2.3배 | 29 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=68 |
6.0% | -26.5% | 0.51 | 0.23 | 2.6배 | 41 | 92% |
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
1.6% | -23.2% | 0.21 | 0.07 | 1.3배 | 69 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.5 |
0.2% | -4.4% | 0.19 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-0.4% | -35.9% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 166 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=23, mult=2.1 |
-0.9% | -36.4% | -0.07 | -0.02 | 0.9배 | 105 | 53% |
| MACD fast=24, slow=34, signal=18 |
-1.5% | -42.9% | -0.12 | -0.04 | 0.8배 | 194 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=27 |
-0.4% | -12.0% | -0.17 | -0.03 | 0.9배 | 14 | 4% |
| 매수후보유 | 8.7% | -37.1% | 0.60 | 0.24 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 11일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 11일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.