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USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 백테스트
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 10.9%, MDD -18.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -46.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.9%, MDD -18.5%, Sharpe 0.79, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 7.7%p 높고, MDD는 28.1%p 개선됐습니다(CAGR 10.9%, MDD -18.5%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.03 |
10.9% | -18.5% | 0.79 | 0.59 | 2.4배 | 21 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=96 |
8.8% | -19.1% | 0.71 | 0.46 | 2.0배 | 13 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=102 |
7.9% | -26.4% | 0.61 | 0.30 | 1.9배 | 11 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=2 |
6.0% | -23.3% | 0.56 | 0.26 | 1.6배 | 20 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
2.4% | -12.6% | 0.45 | 0.19 | 1.2배 | 10 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=86, atrPeriod=22, mult=4 |
4.3% | -24.0% | 0.42 | 0.18 | 1.4배 | 21 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=74 |
4.9% | -25.2% | 0.41 | 0.20 | 1.5배 | 19 | 63% |
| Supertrend period=34, mult=4.8 |
-0.4% | -31.6% | 0.03 | -0.01 | 1.0배 | 53 | 53% |
| MACD fast=22, slow=69, signal=23 |
-1.0% | -48.7% | 0.01 | -0.02 | 0.9배 | 57 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
-5.2% | -46.0% | -0.33 | -0.11 | 0.6배 | 168 | 53% |
| 매수후보유 | 3.2% | -46.6% | 0.26 | 0.07 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 138일 수익률이 -3%보다 크면 매수
- 매도 — 138일 수익률이 -3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.