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Global X SuperDividend ETF 백테스트
Global X SuperDividend ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.0%, MDD -1.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.0%, MDD -77.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.0%, MDD -1.9%, Sharpe 0.05, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.1%p 높고, MDD는 75.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -1.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3 |
0.0% | -1.9% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=22 |
0.0% | -11.9% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 16 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=0.13 |
-0.1% | -18.4% | 0.00 | -0.00 | 1.0배 | 32 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=10, mult=2.7 |
-0.1% | -13.5% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 22 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=160 |
-0.7% | -31.3% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 34 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=103 |
-1.6% | -40.8% | -0.10 | -0.04 | 0.8배 | 25 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=170 |
-1.3% | -27.5% | -0.14 | -0.05 | 0.8배 | 22 | 39% |
| Supertrend period=9, mult=3.9 |
-1.9% | -33.9% | -0.16 | -0.06 | 0.7배 | 86 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-2.5% | -39.0% | -0.18 | -0.06 | 0.7배 | 133 | 53% |
| MACD fast=16, slow=22, signal=17 |
-3.8% | -55.5% | -0.30 | -0.07 | 0.6배 | 213 | 51% |
| 매수후보유 | -7.0% | -77.0% | -0.30 | -0.09 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 18일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 18일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.