추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
ProShares UltraShort S&P500 백테스트
ProShares UltraShort S&P500의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -2.3%, MDD -42.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -26.8%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -3.6%, MDD -80.3%, Sharpe -0.03, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -1.5%, MDD -46.6%, 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 23.2%p 높고, MDD는 19.6%p 개선됐습니다(CAGR -2.3%, MDD -42.7%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=207 |
-3.6% | -80.3% | -0.03 | -0.05 | 0.5배 | 16 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=28, mult=4 |
-2.3% | -42.7% | -0.04 | -0.05 | 0.6배 | 18 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=28 |
-1.5% | -46.6% | -0.06 | -0.03 | 0.7배 | 6 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.5 |
-3.2% | -56.2% | -0.10 | -0.06 | 0.5배 | 16 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=125, exitN=33 |
-5.9% | -80.5% | -0.13 | -0.07 | 0.3배 | 18 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=215 |
-6.5% | -87.1% | -0.17 | -0.07 | 0.3배 | 22 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=0.04 |
-8.7% | -89.5% | -0.20 | -0.10 | 0.2배 | 106 | 13% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
-15.2% | -97.7% | -0.35 | -0.16 | 0.0배 | 73 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-17.6% | -97.9% | -0.53 | -0.18 | 0.0배 | 211 | 31% |
| MACD fast=15, slow=54, signal=15 |
-21.8% | -99.4% | -0.62 | -0.22 | 0.0배 | 265 | 52% |
| 매수후보유 | -26.8% | -99.9% | -0.62 | -0.27 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 207일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 207일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.