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State Street SPDR S&P Dividend ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Dividend ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.0%, MDD -16.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.2%, MDD -58.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.0%, MDD -16.9%, Sharpe 0.44, 시장 노출 68%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.4%, MDD -34.3%, 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 41.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.0%, MDD -16.9%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=139 |
4.0% | -16.9% | 0.44 | 0.24 | 2.3배 | 15 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=201 |
4.4% | -34.3% | 0.43 | 0.13 | 2.5배 | 21 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=188, threshold=-0.07 |
2.5% | -31.7% | 0.26 | 0.08 | 1.7배 | 67 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=172 |
2.1% | -37.3% | 0.25 | 0.06 | 1.6배 | 29 | 73% |
| Supertrend period=16, mult=4.2 |
1.4% | -27.0% | 0.18 | 0.05 | 1.3배 | 95 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.2 |
-0.0% | -4.8% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=21 |
-0.0% | -8.9% | -0.01 | -0.00 | 1.0배 | 6 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=9, mult=2.1 |
-0.1% | -3.3% | -0.11 | -0.03 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-2.4% | -47.4% | -0.13 | -0.05 | 0.6배 | 209 | 60% |
| MACD fast=12, slow=62, signal=22 |
-3.4% | -58.8% | -0.23 | -0.06 | 0.5배 | 253 | 51% |
| 매수후보유 | 5.2% | -58.6% | 0.36 | 0.09 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 100일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 139일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.