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Global X Silver Miners ETF 백테스트
Global X Silver Miners ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.1%, MDD -44.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -83.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.4%, MDD -56.9%, Sharpe 0.42, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 26.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -44.9%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=15 |
7.4% | -56.9% | 0.42 | 0.13 | 3.2배 | 72 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=26, mult=3.7 |
6.1% | -44.9% | 0.40 | 0.14 | 2.6배 | 38 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.9 |
6.2% | -45.6% | 0.39 | 0.14 | 2.7배 | 114 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=40 |
6.1% | -64.3% | 0.35 | 0.10 | 2.6배 | 102 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.17 |
4.9% | -55.5% | 0.34 | 0.09 | 2.2배 | 78 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=13 |
4.6% | -55.2% | 0.32 | 0.08 | 2.1배 | 84 | 25% |
| MACD fast=24, slow=54, signal=29 |
5.0% | -60.4% | 0.31 | 0.08 | 2.2배 | 120 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=80 |
3.9% | -67.2% | 0.28 | 0.06 | 1.9배 | 42 | 45% |
| Supertrend period=22, mult=2.5 |
3.3% | -67.8% | 0.26 | 0.05 | 1.7배 | 168 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.26 |
-1.5% | -78.1% | 0.09 | -0.02 | 0.8배 | 478 | 50% |
| 매수후보유 | 3.2% | -83.4% | 0.28 | 0.04 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 34일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 15일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.