추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 백테스트
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -43.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.5%, MDD -33.4%, Sharpe 0.45, 시장 노출 69%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=96 |
5.5% | -33.4% | 0.45 | 0.16 | 1.8배 | 23 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=187 |
4.6% | -41.1% | 0.38 | 0.11 | 1.7배 | 19 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=76 |
4.0% | -30.3% | 0.36 | 0.13 | 1.6배 | 19 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=-0.04 |
3.5% | -40.3% | 0.30 | 0.09 | 1.5배 | 105 | 82% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
3.2% | -24.7% | 0.29 | 0.13 | 1.4배 | 51 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
0.5% | -36.4% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 108 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
0.3% | -6.2% | 0.10 | 0.05 | 1.0배 | 10 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.6 |
-0.0% | -12.7% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 22 | 5% |
| MACD fast=20, slow=37, signal=17 |
-1.7% | -36.3% | -0.07 | -0.05 | 0.8배 | 140 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=12, mult=1.3 |
-2.2% | -36.3% | -0.12 | -0.06 | 0.8배 | 103 | 57% |
| 매수후보유 | 10.1% | -43.1% | 0.55 | 0.23 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 43일 지수이동평균이 96일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일선이 96일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.