추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF 백테스트
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -1.5%, MDD -15.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.1%, MDD -79.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR -0.3%, MDD -18.5%, Sharpe 0.01, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 13.8%p 높고, MDD는 61.2%p 개선됐습니다(CAGR -1.5%, MDD -15.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.5 |
-0.3% | -18.5% | 0.01 | -0.02 | 1.0배 | 6 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=31 |
-0.6% | -16.5% | -0.06 | -0.04 | 0.9배 | 8 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=17, mult=4 |
-1.4% | -26.1% | -0.08 | -0.05 | 0.9배 | 10 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=5 |
-1.8% | -32.7% | -0.12 | -0.05 | 0.8배 | 28 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=7, threshold=0.1 |
-1.5% | -15.7% | -0.16 | -0.09 | 0.9배 | 16 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=148 |
-4.0% | -37.3% | -0.25 | -0.11 | 0.7배 | 32 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=53 |
-4.1% | -42.8% | -0.26 | -0.10 | 0.7배 | 20 | 17% |
| Supertrend period=8, mult=4.6 |
-7.1% | -57.8% | -0.40 | -0.12 | 0.5배 | 41 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
-8.5% | -59.7% | -0.56 | -0.14 | 0.4배 | 127 | 29% |
| MACD fast=21, slow=64, signal=11 |
-12.8% | -76.2% | -0.82 | -0.17 | 0.2배 | 141 | 48% |
| 매수후보유 | -14.1% | -79.6% | -0.75 | -0.18 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 32일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 32일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.