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Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 백테스트
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 96%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.4%, MDD -36.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.5%, MDD -18.0%, Sharpe 0.67, 시장 노출 96%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=78, threshold=-0.09 |
7.5% | -18.0% | 0.67 | 0.42 | 3.0배 | 11 | 96% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=196 |
3.5% | -24.8% | 0.39 | 0.14 | 1.7배 | 35 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=201 |
2.7% | -29.3% | 0.31 | 0.09 | 1.5배 | 33 | 79% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=29 |
2.2% | -18.8% | 0.27 | 0.12 | 1.4배 | 74 | 75% |
| Supertrend period=27, mult=2.9 |
2.2% | -17.7% | 0.27 | 0.12 | 1.4배 | 110 | 71% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.1 |
0.4% | -5.8% | 0.24 | 0.06 | 1.1배 | 8 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=27 |
0.6% | -6.4% | 0.23 | 0.09 | 1.1배 | 6 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
1.3% | -20.3% | 0.19 | 0.06 | 1.2배 | 136 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=19, mult=3.5 |
-0.2% | -21.7% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 48 | 35% |
| MACD fast=13, slow=39, signal=11 |
-4.4% | -50.2% | -0.47 | -0.09 | 0.5배 | 262 | 52% |
| 매수후보유 | 7.4% | -36.6% | 0.57 | 0.20 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 78일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 78일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.