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State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 백테스트
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.7%, MDD -30.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -42.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.4%, MDD -30.6%, Sharpe 0.49, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 11.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -30.7%, 노출 82%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=14, threshold=-0.12 |
7.4% | -30.6% | 0.49 | 0.24 | 2.5배 | 13 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=73 |
5.7% | -30.7% | 0.44 | 0.18 | 2.1배 | 31 | 82% |
| Supertrend period=38, mult=4.9 |
4.1% | -31.0% | 0.37 | 0.13 | 1.7배 | 49 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=25, mult=3.7 |
0.4% | -3.2% | 0.33 | 0.13 | 1.1배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=101 |
2.7% | -39.4% | 0.26 | 0.07 | 1.4배 | 35 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=76 |
2.4% | -28.6% | 0.25 | 0.09 | 1.4배 | 33 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2.8 |
0.9% | -18.4% | 0.20 | 0.05 | 1.1배 | 10 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=26 |
0.4% | -6.9% | 0.15 | 0.06 | 1.1배 | 14 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-0.5% | -28.0% | 0.02 | -0.02 | 0.9배 | 185 | 57% |
| MACD fast=14, slow=25, signal=11 |
-3.1% | -37.0% | -0.19 | -0.08 | 0.7배 | 232 | 48% |
| 매수후보유 | 7.3% | -42.2% | 0.45 | 0.17 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 14일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 14일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.