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Invesco S&P 500 Momentum ETF 백테스트
Invesco S&P 500 Momentum ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.1%, MDD -17.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.4%, MDD -31.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.1%, MDD -17.9%, Sharpe 0.97, 시장 노출 77%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 낮지만, MDD는 13.4%p 개선됐습니다(CAGR 14.1%, MDD -17.9%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=158 |
14.1% | -17.9% | 0.97 | 0.79 | 4.2배 | 21 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=72 |
13.5% | -27.4% | 0.92 | 0.49 | 3.9배 | 17 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=110 |
13.4% | -26.6% | 0.92 | 0.51 | 3.9배 | 25 | 79% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=28, threshold=-0.11 |
13.5% | -28.3% | 0.80 | 0.48 | 3.9배 | 23 | 97% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=28, mult=2 |
8.0% | -20.0% | 0.71 | 0.40 | 2.3배 | 58 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.5 |
6.2% | -26.3% | 0.62 | 0.23 | 1.9배 | 62 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=16 |
3.9% | -15.9% | 0.51 | 0.24 | 1.5배 | 32 | 26% |
| Supertrend period=25, mult=4.6 |
5.8% | -33.8% | 0.50 | 0.17 | 1.8배 | 72 | 64% |
| MACD fast=24, slow=53, signal=19 |
4.7% | -28.3% | 0.46 | 0.16 | 1.6배 | 100 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
4.9% | -25.3% | 0.44 | 0.20 | 1.7배 | 98 | 65% |
| 매수후보유 | 17.4% | -31.3% | 0.89 | 0.56 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 9일 평균가격이 158일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일 평균이 158일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.