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SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 백테스트
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 16.0%, MDD -17.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.8%, MDD -30.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 16.0%, MDD -17.2%, Sharpe 1.14, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 13.6%p 개선됐습니다(CAGR 16.0%, MDD -17.2%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=121 |
16.0% | -17.2% | 1.14 | 0.93 | 2.7배 | 5 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=194 |
14.8% | -17.7% | 1.11 | 0.84 | 2.5배 | 5 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.02 |
13.1% | -12.1% | 1.02 | 1.08 | 2.3배 | 29 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
13.1% | -20.0% | 0.98 | 0.65 | 2.3배 | 52 | 63% |
| Supertrend period=11, mult=3.6 |
11.6% | -21.4% | 0.97 | 0.54 | 2.1배 | 36 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=61 |
13.3% | -29.5% | 0.96 | 0.45 | 2.3배 | 11 | 75% |
| MACD fast=28, slow=47, signal=26 |
10.5% | -24.7% | 0.87 | 0.42 | 1.9배 | 44 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=13 |
9.3% | -16.9% | 0.81 | 0.55 | 1.8배 | 52 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=25, mult=1.3 |
7.0% | -17.7% | 0.63 | 0.39 | 1.6배 | 50 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1 |
6.1% | -18.5% | 0.57 | 0.33 | 1.5배 | 48 | 57% |
| 매수후보유 | 16.8% | -30.8% | 0.84 | 0.55 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 57일 지수이동평균이 121일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일선이 121일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.