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Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF 백테스트
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.6%, MDD -59.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.6%, MDD -47.9%, Sharpe 0.70, 시장 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=70 |
15.6% | -47.9% | 0.70 | 0.32 | 6.0배 | 27 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=194 |
11.9% | -32.6% | 0.63 | 0.37 | 4.0배 | 21 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=171 |
11.7% | -35.1% | 0.60 | 0.33 | 3.9배 | 19 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=-0.03 |
10.4% | -37.3% | 0.54 | 0.28 | 3.4배 | 61 | 77% |
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
7.0% | -30.3% | 0.47 | 0.23 | 2.3배 | 61 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3 |
0.7% | -8.2% | 0.31 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
3.4% | -44.6% | 0.26 | 0.08 | 1.5배 | 229 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=26 |
0.8% | -14.7% | 0.24 | 0.06 | 1.1배 | 8 | 3% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=16 |
2.3% | -47.1% | 0.22 | 0.05 | 1.3배 | 142 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=8, mult=2 |
0.9% | -44.4% | 0.14 | 0.02 | 1.1배 | 104 | 43% |
| 매수후보유 | 17.6% | -59.3% | 0.64 | 0.30 | 7.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 19일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 70일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.