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Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF 백테스트
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.5%, MDD -16.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -45.7%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR -2.2%, MDD -48.5%, Sharpe 0.02, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.5%, MDD -16.3%, 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 43.4%p 높고, MDD는 51.5%p 개선됐습니다(CAGR -0.5%, MDD -16.3%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=28, mult=4 |
-2.2% | -48.5% | 0.02 | -0.05 | 0.7배 | 14 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=21 |
-7.1% | -77.6% | -0.10 | -0.09 | 0.3배 | 22 | 7% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=34 |
-0.5% | -16.3% | -0.12 | -0.03 | 0.9배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.1 |
-7.3% | -79.2% | -0.13 | -0.09 | 0.3배 | 22 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=174 |
-7.1% | -73.4% | -0.23 | -0.10 | 0.3배 | 20 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=0.09 |
-13.2% | -94.6% | -0.26 | -0.14 | 0.1배 | 124 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=151 |
-9.9% | -86.1% | -0.27 | -0.11 | 0.2배 | 18 | 7% |
| Supertrend period=32, mult=4.3 |
-15.8% | -97.8% | -0.32 | -0.16 | 0.0배 | 72 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-24.9% | -99.4% | -0.52 | -0.25 | 0.0배 | 184 | 30% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=15 |
-31.6% | -99.9% | -0.64 | -0.32 | 0.0배 | 233 | 54% |
| 매수후보유 | -45.7% | -100.0% | -0.85 | -0.46 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 18일 평균 + 변동성 4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 18일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.