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State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 백테스트
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.4%, MDD -28.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.2%, MDD -60.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.4%, MDD -28.3%, Sharpe 0.54, 시장 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 32.1%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -28.3%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=143 |
5.4% | -28.3% | 0.54 | 0.19 | 3.9배 | 29 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=211 |
4.9% | -25.3% | 0.52 | 0.19 | 3.5배 | 65 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=75 |
3.8% | -27.8% | 0.42 | 0.13 | 2.6배 | 41 | 64% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
2.4% | -23.9% | 0.29 | 0.10 | 1.8배 | 109 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.02 |
2.4% | -40.5% | 0.27 | 0.06 | 1.9배 | 169 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.5 |
0.1% | -4.5% | 0.15 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=29 |
0.1% | -12.4% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 12 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=21, mult=4 |
-0.7% | -23.8% | -0.17 | -0.03 | 0.8배 | 40 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.3% | -66.5% | -0.23 | -0.05 | 0.4배 | 247 | 62% |
| MACD fast=16, slow=31, signal=17 |
-3.7% | -64.3% | -0.28 | -0.06 | 0.4배 | 349 | 51% |
| 매수후보유 | 5.2% | -60.4% | 0.37 | 0.09 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 44일 지수이동평균이 143일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일선이 143일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.