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ProShares UltraShort Semiconductors 백테스트
ProShares UltraShort Semiconductors의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.3%, MDD -46.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -50.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -0.3%, MDD -46.3%, Sharpe 0.04, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 50.0%p 높고, MDD는 53.7%p 개선됐습니다(CAGR -0.3%, MDD -46.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=29 |
-0.3% | -46.3% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 4 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=198 |
-6.8% | -91.5% | -0.07 | -0.07 | 0.2배 | 16 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=14, mult=3.9 |
-6.0% | -87.2% | -0.10 | -0.07 | 0.3배 | 24 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=77 |
-9.2% | -94.1% | -0.12 | -0.10 | 0.1배 | 24 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.1 |
-3.9% | -79.5% | -0.13 | -0.05 | 0.5배 | 26 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.13 |
-8.7% | -91.7% | -0.16 | -0.09 | 0.2배 | 74 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=26 |
-10.1% | -95.5% | -0.21 | -0.11 | 0.1배 | 26 | 10% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
-19.9% | -99.5% | -0.36 | -0.20 | 0.0배 | 72 | 26% |
| MACD fast=7, slow=39, signal=12 |
-38.4% | -100.0% | -0.73 | -0.38 | 0.0배 | 387 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-36.0% | -100.0% | -0.78 | -0.36 | 0.0배 | 379 | 39% |
| 매수후보유 | -50.4% | -100.0% | -0.78 | -0.50 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.