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Simplify Volatility Premium ETF 백테스트
Simplify Volatility Premium ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -0.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -8.5%, MDD -50.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.4%, MDD -0.8%, Sharpe 0.49, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 50.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -0.8%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=29 |
1.4% | -0.8% | 0.49 | 1.70 | 1.1배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=4, threshold=0.1 |
1.3% | -1.5% | 0.43 | 0.84 | 1.1배 | 6 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=73, slow=185 |
0.5% | -7.2% | 0.13 | 0.08 | 1.0배 | 8 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.7 |
-0.1% | -8.3% | 0.00 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=32 |
-0.5% | -2.8% | -0.47 | -0.17 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Supertrend period=15, mult=4.5 |
-7.2% | -35.9% | -0.62 | -0.20 | 0.7배 | 18 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=98 |
-3.9% | -23.2% | -0.66 | -0.17 | 0.8배 | 12 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=28, mult=2.6 |
-1.9% | -11.3% | -0.66 | -0.17 | 0.9배 | 2 | 1% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=19 |
-9.2% | -41.1% | -0.68 | -0.22 | 0.6배 | 48 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-13.2% | -52.8% | -1.04 | -0.25 | 0.5배 | 76 | 48% |
| 매수후보유 | -8.5% | -50.8% | -0.29 | -0.17 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.