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Simplify Volatility Premium ETF 백테스트
Simplify Volatility Premium ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -7.7%, MDD -50.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.5%, MDD -0.5%, Sharpe 0.51, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.1%p 높고, MDD는 50.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=29 |
1.5% | -0.5% | 0.51 | 2.92 | 1.1배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0.12 |
0.6% | -0.7% | 0.46 | 0.83 | 1.0배 | 6 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.5 |
-0.1% | -8.3% | 0.00 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=187 |
-1.1% | -11.7% | -0.20 | -0.09 | 0.9배 | 10 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=34 |
-0.7% | -4.8% | -0.32 | -0.14 | 1.0배 | 3 | 4% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
-6.4% | -31.1% | -0.43 | -0.21 | 0.7배 | 19 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=15, mult=4 |
-0.5% | -2.8% | -0.46 | -0.16 | 1.0배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=61 |
-4.8% | -26.8% | -0.58 | -0.18 | 0.8배 | 17 | 31% |
| MACD fast=16, slow=33, signal=19 |
-8.4% | -38.6% | -0.65 | -0.22 | 0.6배 | 56 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-12.9% | -53.0% | -1.02 | -0.24 | 0.5배 | 80 | 49% |
| 매수후보유 | -7.7% | -50.8% | -0.26 | -0.15 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.