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T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 백테스트
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -3.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 0.2%, MDD -1.0%, Sharpe 0.12, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=266 |
0.2% | -1.0% | 0.12 | 0.16 | 1.0배 | 2 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=181 |
0.1% | -1.8% | 0.08 | 0.05 | 1.0배 | 4 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.01 |
0.1% | -1.9% | 0.06 | 0.05 | 1.0배 | 3 | 76% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=25 |
-0.1% | -0.9% | -0.06 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=53 |
-0.3% | -3.7% | -0.19 | -0.08 | 1.0배 | 6 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=21, mult=4 |
-0.3% | -1.3% | -0.44 | -0.20 | 1.0배 | 2 | 3% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
-0.9% | -4.6% | -0.55 | -0.20 | 1.0배 | 10 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.9 |
-0.3% | -1.6% | -0.60 | -0.20 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=68, slow=89, signal=31 |
-3.9% | -18.1% | -2.15 | -0.22 | 0.8배 | 34 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-4.4% | -20.3% | -2.36 | -0.22 | 0.8배 | 40 | 48% |
| 매수후보유 | -0.3% | -3.9% | -0.16 | -0.07 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 39일 지수이동평균이 266일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일선이 266일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.