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Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF 백테스트
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -0.0%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -14.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 0.0%, MDD -8.2%, Sharpe 0.01, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 5.9%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=198 |
0.0% | -8.2% | 0.01 | 0.00 | 1.0배 | 14 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=283 |
-0.0% | -8.6% | 0.00 | -0.00 | 1.0배 | 12 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=15, threshold=0.05 |
-0.0% | -0.5% | -0.03 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=24 |
-0.1% | -2.3% | -0.17 | -0.05 | 1.0배 | 6 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3 |
-0.1% | -3.1% | -0.23 | -0.04 | 1.0배 | 8 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=53 |
-0.5% | -8.0% | -0.24 | -0.06 | 0.9배 | 20 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=10, mult=3.9 |
-0.3% | -5.2% | -0.29 | -0.05 | 1.0배 | 12 | 6% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
-1.5% | -22.7% | -0.65 | -0.07 | 0.8배 | 42 | 52% |
| MACD fast=57, slow=59, signal=57 |
-2.2% | -28.1% | -0.88 | -0.08 | 0.7배 | 56 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-3.5% | -41.4% | -1.36 | -0.08 | 0.6배 | 108 | 49% |
| 매수후보유 | -0.5% | -14.1% | -0.13 | -0.04 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 66일 지수이동평균이 198일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 66일선이 198일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.