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Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs 백테스트
Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.5%, MDD -42.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.6%, MDD -94.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 6.5%, MDD -55.7%, Sharpe 0.36, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.1%p 높고, MDD는 38.4%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -42.0%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=36, slow=46, signal=26 |
6.5% | -55.7% | 0.36 | 0.12 | 3.0배 | 100 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=185 |
5.3% | -58.3% | 0.32 | 0.09 | 2.5배 | 32 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=2.8 |
3.5% | -42.0% | 0.28 | 0.08 | 1.8배 | 32 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=45 |
3.8% | -54.2% | 0.27 | 0.07 | 1.9배 | 24 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=185 |
3.7% | -57.3% | 0.27 | 0.06 | 1.9배 | 18 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=21, mult=3.8 |
2.1% | -51.7% | 0.20 | 0.04 | 1.4배 | 42 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=0.06 |
1.0% | -64.2% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 168 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=11 |
1.1% | -61.0% | 0.17 | 0.02 | 1.2배 | 96 | 31% |
| Supertrend period=11, mult=4.9 |
0.3% | -67.8% | 0.16 | 0.00 | 1.1배 | 58 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-4.8% | -76.2% | -0.01 | -0.06 | 0.4배 | 146 | 45% |
| 매수후보유 | -8.6% | -94.1% | 0.02 | -0.09 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(36·46일)이 신호선(26일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.