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Tompkins Financial Corporation 백테스트
Tompkins Financial Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -66.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.7%, MDD -57.8%, Sharpe 0.33, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=95, slow=268 |
5.7% | -57.8% | 0.33 | 0.10 | 9.2배 | 37 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=31 |
0.4% | -2.5% | 0.29 | 0.15 | 1.2배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=121 |
2.2% | -73.9% | 0.22 | 0.03 | 2.4배 | 57 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=77 |
1.1% | -80.2% | 0.17 | 0.01 | 1.5배 | 57 | 49% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
-0.4% | -75.3% | 0.13 | -0.01 | 0.8배 | 115 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.5 |
-0.8% | -34.7% | -0.04 | -0.02 | 0.7배 | 34 | 7% |
| MACD fast=41, slow=118, signal=54 |
-5.6% | -96.3% | -0.06 | -0.06 | 0.1배 | 215 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=20, mult=3.4 |
-2.9% | -82.9% | -0.09 | -0.04 | 0.3배 | 105 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-9.4% | -98.8% | -0.20 | -0.09 | 0.0배 | 351 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=186, threshold=-0.04 |
-11.6% | -99.7% | -0.23 | -0.12 | 0.0배 | 459 | 68% |
| 매수후보유 | 4.7% | -66.2% | 0.32 | 0.07 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 95일 평균가격이 268일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 95일 평균이 268일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.