추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
TRX Gold Corporation 백테스트
TRX Gold Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 12.3%, MDD -57.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -0.1%, MDD -97.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 19.6%, MDD -63.7%, Sharpe 0.66, 시장 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 19.7%p 높고, MDD는 34.0%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -57.3%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=23 |
19.6% | -63.7% | 0.66 | 0.31 | 44.3배 | 34 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=8, mult=3.6 |
12.3% | -57.3% | 0.50 | 0.21 | 11.7배 | 32 | 16% |
| Supertrend period=20, mult=4.1 |
13.6% | -88.0% | 0.50 | 0.15 | 15.0배 | 60 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=81 |
12.2% | -66.2% | 0.47 | 0.18 | 11.6배 | 46 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=26 |
11.4% | -75.4% | 0.46 | 0.15 | 9.9배 | 58 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=65 |
10.0% | -86.1% | 0.43 | 0.12 | 7.6배 | 86 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
9.5% | -95.6% | 0.43 | 0.10 | 6.9배 | 141 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.04 |
6.4% | -85.2% | 0.36 | 0.07 | 3.7배 | 226 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.1 |
6.0% | -91.8% | 0.34 | 0.07 | 3.5배 | 96 | 27% |
| MACD fast=15, slow=44, signal=11 |
-12.4% | -99.1% | 0.03 | -0.13 | 0.1배 | 333 | 51% |
| 매수후보유 | -0.1% | -97.7% | 0.37 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.