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ProShares UltraPro S&P 500 백테스트
ProShares UltraPro S&P 500의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 29.7%, MDD -59.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 32.0%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 29.7%, MDD -59.4%, Sharpe 0.87, 시장 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 낮지만, MDD는 17.4%p 개선됐습니다(CAGR 29.7%, MDD -59.4%, 노출 87%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=66 |
29.7% | -59.4% | 0.87 | 0.50 | 85.5배 | 35 | 87% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0 |
20.2% | -56.1% | 0.73 | 0.36 | 23.3배 | 79 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=169 |
18.6% | -38.3% | 0.70 | 0.49 | 18.6배 | 61 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=99 |
18.9% | -44.1% | 0.70 | 0.43 | 19.4배 | 43 | 74% |
| Supertrend period=7, mult=2.7 |
16.7% | -37.4% | 0.69 | 0.45 | 14.0배 | 158 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
13.4% | -41.9% | 0.58 | 0.32 | 8.6배 | 178 | 62% |
| MACD fast=14, slow=38, signal=17 |
8.7% | -48.5% | 0.44 | 0.18 | 4.2배 | 234 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.6 |
6.7% | -47.2% | 0.40 | 0.14 | 3.0배 | 136 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=20, mult=1.7 |
5.0% | -46.0% | 0.34 | 0.11 | 2.3배 | 160 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=12 |
-0.6% | -63.5% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 234 | 43% |
| 매수후보유 | 32.0% | -76.8% | 0.80 | 0.42 | 115.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 19일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 66일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.