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Global X Uranium ETF 백테스트
Global X Uranium ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.9%, MDD -19.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.0%, MDD -94.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.9%, MDD -19.3%, Sharpe 0.32, 시장 노출 6%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.9%p 높고, MDD는 75.4%p 개선됐습니다(CAGR 2.9%, MDD -19.3%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
2.9% | -19.3% | 0.32 | 0.15 | 1.6배 | 6 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=154, exitN=70 |
2.6% | -44.6% | 0.22 | 0.06 | 1.5배 | 12 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=16 |
2.2% | -63.3% | 0.21 | 0.03 | 1.4배 | 94 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=24, mult=1.8 |
1.7% | -61.1% | 0.19 | 0.03 | 1.3배 | 86 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=231 |
1.5% | -47.8% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 16 | 33% |
| Supertrend period=15, mult=3.6 |
-0.6% | -64.8% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 96 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=193 |
-0.8% | -73.3% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 54 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.06 |
-1.0% | -75.0% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 120 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-1.4% | -72.4% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 124 | 47% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=18 |
-2.6% | -64.7% | 0.02 | -0.04 | 0.7배 | 174 | 49% |
| 매수후보유 | -6.0% | -94.7% | 0.02 | -0.06 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 56일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 56일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.