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Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 백테스트
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.5%, MDD -26.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -61.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.5%, MDD -26.0%, Sharpe 0.55, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 35.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -26.0%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=76 |
7.5% | -26.0% | 0.55 | 0.29 | 5.1배 | 33 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=179 |
6.4% | -35.3% | 0.49 | 0.18 | 4.0배 | 21 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=190 |
5.8% | -26.5% | 0.47 | 0.22 | 3.5배 | 49 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=-0.06 |
5.0% | -35.9% | 0.39 | 0.14 | 3.0배 | 105 | 82% |
| Supertrend period=24, mult=4.3 |
4.0% | -28.6% | 0.35 | 0.14 | 2.4배 | 101 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.9 |
0.2% | -8.3% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 8 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=34 |
0.1% | -2.1% | 0.07 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-0.7% | -36.7% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 226 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=16, mult=1.9 |
-0.5% | -42.7% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 158 | 49% |
| MACD fast=15, slow=32, signal=16 |
-3.7% | -64.1% | -0.20 | -0.06 | 0.4배 | 328 | 51% |
| 매수후보유 | 8.3% | -61.0% | 0.47 | 0.14 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 54일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 76일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.