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Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 백테스트
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 8.8%, MDD -45.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -59.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.8%, MDD -45.3%, Sharpe 0.57, 시장 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 14.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -45.3%, 노출 84%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=78 |
8.8% | -45.3% | 0.57 | 0.19 | 6.7배 | 41 | 84% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=64 |
6.2% | -30.3% | 0.48 | 0.21 | 3.9배 | 49 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=200 |
6.1% | -25.7% | 0.47 | 0.24 | 3.8배 | 49 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=-0.06 |
6.2% | -42.4% | 0.44 | 0.15 | 3.9배 | 117 | 82% |
| Supertrend period=26, mult=4.7 |
4.9% | -33.7% | 0.41 | 0.14 | 2.9배 | 89 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=27, mult=1.5 |
2.9% | -37.9% | 0.29 | 0.08 | 1.9배 | 142 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.5 |
1.3% | -39.5% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 126 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=16 |
-0.6% | -26.4% | -0.05 | -0.02 | 0.9배 | 88 | 13% |
| MACD fast=21, slow=57, signal=23 |
-1.8% | -60.4% | -0.06 | -0.03 | 0.7배 | 240 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-2.8% | -55.9% | -0.11 | -0.05 | 0.5배 | 232 | 62% |
| 매수후보유 | 9.0% | -59.4% | 0.49 | 0.15 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 24일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 78일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.