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Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 백테스트
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.4%, MDD -64.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -30.0%, Sharpe 0.43, 시장 노출 70%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=129 |
5.0% | -30.0% | 0.43 | 0.17 | 3.0배 | 47 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=282 |
4.5% | -31.3% | 0.39 | 0.14 | 2.7배 | 39 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.04 |
4.1% | -52.1% | 0.34 | 0.08 | 2.5배 | 125 | 79% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=79 |
4.4% | -60.6% | 0.34 | 0.07 | 2.6배 | 47 | 82% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
2.1% | -34.6% | 0.21 | 0.06 | 1.6배 | 85 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=113, k=1.7 |
1.6% | -35.2% | 0.20 | 0.05 | 1.4배 | 59 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=10, mult=1.4 |
0.2% | -43.8% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 187 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-0.6% | -41.7% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 217 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=16 |
-0.5% | -22.9% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 64 | 11% |
| MACD fast=17, slow=39, signal=23 |
-2.5% | -63.5% | -0.10 | -0.04 | 0.6배 | 258 | 51% |
| 매수후보유 | 7.4% | -64.1% | 0.43 | 0.11 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 31일 지수이동평균이 129일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일선이 129일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.