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Vista Gold Corp 백테스트
Vista Gold Corp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.9%, MDD -42.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -7.5%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -0.7%, MDD -94.9%, Sharpe 0.32, 시장 노출 39%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 2.3%, MDD -86.7%, 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.9%p 높고, MDD는 5.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -42.5%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=11 |
-0.7% | -94.9% | 0.32 | -0.01 | 0.8배 | 358 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=191 |
2.3% | -86.7% | 0.28 | 0.03 | 2.6배 | 52 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=122 |
0.1% | -95.8% | 0.27 | 0.00 | 1.1배 | 94 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.24 |
-5.2% | -97.9% | 0.22 | -0.05 | 0.1배 | 911 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=78 |
-3.8% | -98.3% | 0.14 | -0.04 | 0.2배 | 48 | 37% |
| Supertrend period=25, mult=4.8 |
-5.1% | -98.7% | 0.12 | -0.05 | 0.1배 | 116 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.5 |
0.9% | -42.5% | 0.12 | 0.02 | 1.5배 | 8 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=10, mult=1.9 |
-4.8% | -97.6% | 0.10 | -0.05 | 0.1배 | 186 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=173, threshold=0.02 |
-11.9% | -100.0% | 0.02 | -0.12 | 0.0배 | 383 | 40% |
| MACD fast=19, slow=32, signal=18 |
-25.0% | -100.0% | -0.03 | -0.25 | 0.0배 | 569 | 51% |
| 매수후보유 | -7.5% | -99.9% | 0.41 | -0.08 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 11 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 11) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.