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Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 백테스트
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.4%, MDD -32.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -45.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.4%, MDD -31.4%, Sharpe 0.65, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 14.2%p 개선됐습니다(CAGR 9.4%, MDD -32.6%, 노출 85%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=9, threshold=-0.09 |
11.4% | -31.4% | 0.65 | 0.36 | 5.7배 | 29 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=79 |
9.4% | -32.6% | 0.62 | 0.29 | 4.2배 | 29 | 85% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=97 |
5.3% | -32.1% | 0.43 | 0.17 | 2.3배 | 43 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=97 |
4.6% | -32.9% | 0.39 | 0.14 | 2.1배 | 29 | 72% |
| Supertrend period=26, mult=4.7 |
3.8% | -31.2% | 0.33 | 0.12 | 1.8배 | 66 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=28 |
1.0% | -7.5% | 0.29 | 0.14 | 1.2배 | 12 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.1 |
1.0% | -13.6% | 0.26 | 0.08 | 1.2배 | 10 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=25, mult=2.6 |
0.5% | -6.4% | 0.17 | 0.08 | 1.1배 | 16 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-0.6% | -46.9% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 274 | 58% |
| MACD fast=11, slow=21, signal=13 |
-0.9% | -31.6% | 0.01 | -0.03 | 0.9배 | 284 | 48% |
| 매수후보유 | 10.5% | -45.6% | 0.58 | 0.23 | 5.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 9일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 9일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.