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Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 백테스트
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.3%, MDD -25.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -60.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.3%, MDD -25.8%, Sharpe 0.60, 시장 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 34.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -25.8%, 노출 76%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=77 |
7.3% | -25.8% | 0.60 | 0.28 | 4.9배 | 33 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=155 |
6.8% | -27.7% | 0.60 | 0.25 | 4.4배 | 59 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=108 |
6.8% | -28.6% | 0.59 | 0.24 | 4.4배 | 45 | 74% |
| Supertrend period=17, mult=4.8 |
4.7% | -24.4% | 0.45 | 0.19 | 2.8배 | 89 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=-0.05 |
5.0% | -41.8% | 0.42 | 0.12 | 3.0배 | 99 | 83% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=92, k=1.1 |
3.4% | -25.3% | 0.38 | 0.13 | 2.1배 | 97 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=10, mult=1.9 |
3.3% | -18.2% | 0.36 | 0.18 | 2.1배 | 117 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-1.0% | -47.0% | -0.01 | -0.02 | 0.8배 | 235 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=36 |
-0.0% | -1.7% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=16, slow=23, signal=9 |
-3.7% | -63.0% | -0.23 | -0.06 | 0.4배 | 406 | 51% |
| 매수후보유 | 8.7% | -60.3% | 0.51 | 0.14 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 58일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.