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Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 백테스트
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -0.1%, MDD -0.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.1%, MDD -17.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.2%, MDD -2.9%, Sharpe 0.28, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 0.4%, MDD -10.0%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 14.1%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -0.7%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=3.1 |
0.2% | -2.9% | 0.28 | 0.08 | 1.0배 | 6 | 7% |
| Supertrend period=26, mult=4 |
0.4% | -10.0% | 0.15 | 0.04 | 1.0배 | 52 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=35 |
0.0% | -1.8% | 0.10 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=11, mult=2.9 |
-0.1% | -6.2% | -0.06 | -0.02 | 1.0배 | 34 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=141 |
-0.9% | -17.0% | -0.19 | -0.05 | 0.9배 | 22 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=76 |
-0.9% | -15.4% | -0.25 | -0.06 | 0.9배 | 38 | 80% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.13 |
-0.1% | -0.7% | -0.32 | -0.09 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=109 |
-1.8% | -21.8% | -0.49 | -0.08 | 0.8배 | 22 | 58% |
| MACD fast=20, slow=54, signal=24 |
-1.5% | -16.2% | -0.59 | -0.09 | 0.8배 | 82 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-2.1% | -22.2% | -0.76 | -0.09 | 0.8배 | 84 | 59% |
| 매수후보유 | -0.1% | -17.0% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 28일 평균의 상단 밴드(변동성 3.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 28일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.