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State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.8%, MDD -22.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.7%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.8%, MDD -22.7%, Sharpe 0.36, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 4.5%, MDD -54.8%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 73.4%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -22.7%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=20 |
2.8% | -22.7% | 0.36 | 0.12 | 1.8배 | 30 | 8% |
| Supertrend period=21, mult=3.5 |
4.5% | -54.8% | 0.30 | 0.08 | 2.5배 | 114 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.1 |
3.1% | -54.6% | 0.26 | 0.06 | 1.9배 | 86 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=74 |
2.7% | -76.0% | 0.24 | 0.04 | 1.7배 | 59 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=178 |
2.2% | -61.2% | 0.21 | 0.04 | 1.5배 | 37 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=42 |
1.6% | -69.0% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 118 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=0 |
0.6% | -74.5% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 226 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=15, mult=3.8 |
0.9% | -48.5% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 34 | 12% |
| MACD fast=11, slow=50, signal=17 |
-1.8% | -83.0% | 0.09 | -0.02 | 0.7배 | 262 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-2.2% | -74.9% | 0.05 | -0.03 | 0.6배 | 194 | 52% |
| 매수후보유 | -4.7% | -96.1% | 0.10 | -0.05 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.