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State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 4.0%, MDD -38.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -82.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.9%, MDD -48.3%, Sharpe 0.47, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 34.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.0%, MDD -38.4%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=5 |
7.9% | -48.3% | 0.47 | 0.16 | 4.7배 | 51 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=53 |
4.6% | -54.6% | 0.32 | 0.08 | 2.5배 | 99 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=192 |
4.0% | -38.4% | 0.31 | 0.10 | 2.2배 | 39 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=67 |
3.8% | -34.0% | 0.31 | 0.11 | 2.1배 | 28 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=0.9 |
1.9% | -37.6% | 0.19 | 0.05 | 1.5배 | 158 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.02 |
1.3% | -54.4% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 227 | 66% |
| MACD fast=30, slow=58, signal=38 |
0.7% | -63.6% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 142 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=20, mult=4 |
-0.0% | -20.2% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 24 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.9% | -64.2% | 0.01 | -0.03 | 0.7배 | 190 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=16 |
-0.2% | -22.9% | 0.01 | -0.01 | 1.0배 | 58 | 15% |
| 매수후보유 | 4.1% | -82.3% | 0.29 | 0.05 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.