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Invesco S&P MidCap Quality ETF 백테스트
Invesco S&P MidCap Quality ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.3%, MDD -28.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -58.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.3%, MDD -38.8%, Sharpe 0.59, 시장 노출 85%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 19.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -28.3%, 노출 73%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=92 |
8.3% | -38.8% | 0.59 | 0.21 | 4.8배 | 33 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=174 |
7.3% | -28.3% | 0.57 | 0.26 | 4.0배 | 19 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=165 |
6.0% | -28.3% | 0.49 | 0.21 | 3.1배 | 31 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=189, threshold=-0.01 |
3.8% | -35.0% | 0.35 | 0.11 | 2.1배 | 115 | 71% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
2.5% | -31.2% | 0.27 | 0.08 | 1.6배 | 103 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=25, mult=1.9 |
2.0% | -27.2% | 0.23 | 0.07 | 1.5배 | 127 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.5 |
0.3% | -2.6% | 0.21 | 0.10 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=24 |
0.5% | -11.6% | 0.19 | 0.04 | 1.1배 | 14 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-1.3% | -37.8% | -0.04 | -0.04 | 0.8배 | 189 | 61% |
| MACD fast=8, slow=33, signal=15 |
-5.8% | -70.3% | -0.39 | -0.08 | 0.3배 | 367 | 51% |
| 매수후보유 | 8.0% | -58.4% | 0.47 | 0.14 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 22일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 92일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.