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Invesco S&P MidCap Momentum ETF 백테스트
Invesco S&P MidCap Momentum ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.0%, MDD -30.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -55.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.7%, MDD -37.0%, Sharpe 0.73, 시장 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 18.4%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -30.8%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=79 |
10.7% | -37.0% | 0.73 | 0.29 | 8.8배 | 29 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=75 |
10.0% | -30.8% | 0.72 | 0.32 | 7.6배 | 48 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=157 |
9.2% | -31.9% | 0.68 | 0.29 | 6.5배 | 51 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=-0.04 |
6.6% | -47.8% | 0.48 | 0.14 | 4.0배 | 156 | 83% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.7 |
1.8% | -9.3% | 0.40 | 0.20 | 1.5배 | 32 | 9% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
4.6% | -32.7% | 0.39 | 0.14 | 2.6배 | 82 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=25 |
1.0% | -7.2% | 0.37 | 0.14 | 1.2배 | 6 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=15, mult=2 |
2.4% | -38.8% | 0.26 | 0.06 | 1.7배 | 128 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
0.2% | -39.7% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 214 | 64% |
| MACD fast=24, slow=56, signal=31 |
-0.9% | -49.1% | -0.01 | -0.02 | 0.8배 | 190 | 52% |
| 매수후보유 | 11.5% | -55.4% | 0.60 | 0.21 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 41일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 79일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.