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State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.9%, MDD -16.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.2%, MDD -91.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -41.1%, Sharpe 0.45, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.9%p 높고, MDD는 49.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.9%, MDD -16.4%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=194 |
8.1% | -41.1% | 0.45 | 0.20 | 4.8배 | 23 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=148 |
7.4% | -42.8% | 0.42 | 0.17 | 4.2배 | 27 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.2 |
1.9% | -16.4% | 0.28 | 0.11 | 1.5배 | 6 | 4% |
| MACD fast=9, slow=47, signal=16 |
3.7% | -73.6% | 0.27 | 0.05 | 2.1배 | 275 | 52% |
| Supertrend period=18, mult=3.5 |
2.9% | -55.6% | 0.24 | 0.05 | 1.8배 | 115 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=79 |
2.5% | -63.4% | 0.23 | 0.04 | 1.7배 | 41 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=-0.04 |
1.3% | -72.7% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 188 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
0.9% | -67.3% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 283 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=23, mult=1.5 |
1.2% | -50.6% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 123 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=25 |
-0.1% | -26.7% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 30 | 5% |
| 매수후보유 | 1.2% | -91.0% | 0.23 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 194일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 194일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.