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Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 백테스트
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -58.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.7%, MDD -40.5%, Sharpe 0.43, 시장 노출 72%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=74 |
5.7% | -40.5% | 0.43 | 0.14 | 3.3배 | 41 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=77 |
5.7% | -53.2% | 0.38 | 0.11 | 3.3배 | 41 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=127 |
5.2% | -42.4% | 0.38 | 0.12 | 2.9배 | 37 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.7 |
0.7% | -7.7% | 0.23 | 0.09 | 1.2배 | 28 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=-0.02 |
2.4% | -50.0% | 0.23 | 0.05 | 1.7배 | 173 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=27 |
0.4% | -12.8% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 6 | 2% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
0.6% | -41.8% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 97 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=27, mult=1.6 |
-1.7% | -45.9% | -0.06 | -0.04 | 0.7배 | 174 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-4.2% | -70.1% | -0.19 | -0.06 | 0.4배 | 206 | 60% |
| MACD fast=12, slow=38, signal=17 |
-4.4% | -71.5% | -0.22 | -0.06 | 0.4배 | 302 | 51% |
| 매수후보유 | 8.5% | -58.1% | 0.46 | 0.15 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 74일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 74일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.