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State Street SPDR S&P Software & Services ETF 백테스트
State Street SPDR S&P Software & Services ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -45.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -37.0%, Sharpe 0.68, 시장 노출 70%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 11.2%, MDD -43.4%, 노출 90%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=50 |
10.0% | -37.0% | 0.68 | 0.27 | 4.1배 | 53 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=-0.09 |
11.2% | -43.4% | 0.64 | 0.26 | 4.8배 | 79 | 90% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=41 |
9.0% | -22.1% | 0.64 | 0.41 | 3.6배 | 33 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=125 |
7.7% | -25.5% | 0.54 | 0.30 | 3.0배 | 47 | 70% |
| Supertrend period=25, mult=3.2 |
5.4% | -39.9% | 0.41 | 0.14 | 2.2배 | 143 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.2 |
3.5% | -26.6% | 0.32 | 0.13 | 1.7배 | 93 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=19, mult=2 |
3.0% | -24.0% | 0.29 | 0.12 | 1.5배 | 120 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
0.0% | -54.0% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 255 | 62% |
| MACD fast=23, slow=33, signal=26 |
-1.0% | -55.0% | 0.01 | -0.02 | 0.9배 | 150 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=16 |
-0.7% | -24.1% | -0.07 | -0.03 | 0.9배 | 48 | 12% |
| 매수후보유 | 14.4% | -45.4% | 0.68 | 0.32 | 7.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 18일 지수이동평균이 50일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 18일선이 50일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.