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Apple Inc. 백테스트
Apple Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 18.2%, MDD -56.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 18.6%, MDD -82.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 18.2%, MDD -56.6%, Sharpe 0.72, 시장 노출 57%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 20.2%, MDD -70.8%, 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 25.6%p 개선됐습니다(CAGR 18.2%, MDD -56.6%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=3.3 |
18.2% | -56.6% | 0.72 | 0.32 | 2070.2배 | 293 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=47 |
20.2% | -70.8% | 0.71 | 0.29 | 4421.6배 | 121 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=134 |
17.2% | -82.8% | 0.67 | 0.21 | 1423.7배 | 203 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.2 |
14.9% | -75.4% | 0.66 | 0.20 | 572.4배 | 339 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
15.7% | -52.9% | 0.64 | 0.30 | 776.9배 | 385 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=103 |
15.5% | -77.9% | 0.62 | 0.20 | 723.8배 | 253 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=25, mult=3.3 |
11.4% | -56.3% | 0.60 | 0.20 | 135.7배 | 167 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.02 |
14.2% | -92.4% | 0.57 | 0.15 | 425.1배 | 303 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=19 |
10.7% | -53.1% | 0.56 | 0.20 | 101.5배 | 349 | 34% |
| MACD fast=17, slow=53, signal=22 |
9.7% | -66.1% | 0.46 | 0.15 | 67.4배 | 467 | 52% |
| 매수후보유 | 18.6% | -82.2% | 0.61 | 0.23 | 2394.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 3.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.