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Abeona Therapeutics Inc. 백테스트
Abeona Therapeutics Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.4%, MDD -63.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -24.5%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.4%, MDD -63.0%, Sharpe 0.29, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 28.9%p 높고, MDD는 37.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.4%, MDD -63.0%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=36 |
4.4% | -63.0% | 0.29 | 0.07 | 7.2배 | 24 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=93 |
-1.9% | -92.4% | 0.26 | -0.02 | 0.4배 | 119 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=29 |
-3.2% | -95.5% | 0.23 | -0.03 | 0.2배 | 133 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.3 |
1.8% | -90.9% | 0.23 | 0.02 | 2.2배 | 55 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=99 |
-4.1% | -96.3% | 0.18 | -0.04 | 0.1배 | 87 | 33% |
| Supertrend period=29, mult=3.9 |
-9.0% | -99.3% | 0.15 | -0.09 | 0.0배 | 198 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.14 |
-12.4% | -99.9% | 0.15 | -0.12 | 0.0배 | 952 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=0.14 |
-6.4% | -96.8% | 0.14 | -0.07 | 0.0배 | 505 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=23, mult=2.1 |
-5.3% | -93.8% | 0.14 | -0.06 | 0.1배 | 179 | 23% |
| MACD fast=17, slow=57, signal=17 |
-24.0% | -100.0% | 0.01 | -0.24 | 0.0배 | 522 | 51% |
| 매수후보유 | -24.5% | -100.0% | 0.26 | -0.24 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.