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Absci Corporation 백테스트
Absci Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 17.9%, MDD -39.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.7%, MDD -96.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 30.5%, MDD -44.3%, Sharpe 0.78, 시장 노출 16%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 35.9%, MDD -76.9%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 46.2%p 높고, MDD는 52.0%p 개선됐습니다(CAGR 17.9%, MDD -39.1%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.9 |
30.5% | -44.3% | 0.78 | 0.69 | 3.9배 | 10 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.03 |
34.8% | -65.5% | 0.78 | 0.53 | 4.6배 | 33 | 35% |
| Supertrend period=9, mult=1.2 |
35.9% | -76.9% | 0.78 | 0.47 | 4.8배 | 94 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=26, mult=3.7 |
26.0% | -47.7% | 0.74 | 0.55 | 3.3배 | 8 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.18 |
26.7% | -69.3% | 0.68 | 0.39 | 3.3배 | 166 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=7 |
21.1% | -44.7% | 0.64 | 0.47 | 2.7배 | 16 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=31 |
17.9% | -39.1% | 0.62 | 0.46 | 2.3배 | 6 | 9% |
| MACD fast=13, slow=22, signal=14 |
10.0% | -77.5% | 0.49 | 0.13 | 1.6배 | 81 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=201 |
11.1% | -76.9% | 0.46 | 0.14 | 1.7배 | 9 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=109 |
10.0% | -79.5% | 0.44 | 0.13 | 1.6배 | 7 | 25% |
| 매수후보유 | -15.7% | -96.2% | 0.31 | -0.16 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 43일 평균의 상단 밴드(변동성 2.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 43일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.