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Arbutus Biopharma Corporation 백테스트
Arbutus Biopharma Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.4%, MDD -74.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.0%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.3%, MDD -80.1%, Sharpe 0.49, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.3%p 높고, MDD는 17.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -74.6%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=4.3 |
14.3% | -80.1% | 0.49 | 0.18 | 12.8배 | 62 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.2 |
11.7% | -75.4% | 0.44 | 0.15 | 8.2배 | 286 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=33 |
10.7% | -85.7% | 0.43 | 0.13 | 6.9배 | 132 | 46% |
| MACD fast=20, slow=25, signal=11 |
9.5% | -85.3% | 0.43 | 0.11 | 5.6배 | 278 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=66 |
10.4% | -75.1% | 0.43 | 0.14 | 6.5배 | 71 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=49 |
8.5% | -86.9% | 0.40 | 0.10 | 4.8배 | 37 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.14 |
7.0% | -84.2% | 0.39 | 0.08 | 3.6배 | 526 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=0.07 |
7.9% | -76.7% | 0.38 | 0.10 | 4.2배 | 230 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=26, mult=2.1 |
8.8% | -83.3% | 0.38 | 0.11 | 5.0배 | 102 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=16 |
6.4% | -74.6% | 0.37 | 0.09 | 3.2배 | 320 | 41% |
| 매수후보유 | -2.0% | -97.2% | 0.37 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.